Ma Dan était originaire de Jin Geng. Sous le marquis Wen, il servit comme haut fonctionnaire. À l'époque du roi Xian, il redevint chef du bureau militaire. Lorsque le roi Xian détruisit Jin Geng et tua le prince héritier Gong, Dan quitta son poste. Ce retrait de principe d'une cour corrompue place Ma Dan dans la même tradition que Jie Zitui, son contemporain dans le Lie Xian Zhuan, qui refusa de servir des dirigeants violant l'ordre moral.

Sous Zhao Xuanzi, il voyagea dans un carrosse confortable jusqu'à la capitale de Jin et attendit les hauts fonctionnaires. Le roi Ling voulut le nommer à un poste officiel, mais le traita sans les égards dus ; soudain, un vent violent arracha le toit, et Dan pénétra dans le tourbillon de vent et disparut. Les gens du nord le vénérèrent et lui érigèrent des sanctuaires. Cet acte de départ divin par le vent — un motif taoïste classique de transcendance — fait écho à la biographie de Wu Guang (務光), un autre immortel du Lie Xian Zhuan qui refusa les nominations politiques et choisit la voie du Tao.

Ma Dan servit à Jin, montant et descendant au gré des époques. Il servit Wen mais quitta Xian ; sa renommée et son obscurité ne connurent pas de limites. Alors qu'un filet dense allait être jeté, il suivit les rites et disparut dans le vent soudain. Il s'éleva mystérieusement seul, ne laissant aucune trace dans le palais céleste.

Le Lie Xian Zhuan (列仙传, Biographies des Immortels) présente Ma Dan comme une figure dont l'immortalité était inséparable de son discernement moral — sa capacité à reconnaître quand un souverain avait perdu le droit à son service, et à agir en conséquence. Le culte qui suivit son départ reflète le schéma plus large documenté dans la formation des doctrines taoïstes, où des figures historiques d'une vertu exceptionnelle furent progressivement absorbées dans le paysage sacré taoïste en tant qu'objets de dévotion populaire. Sa biographie dans le Lie Xian Zhuan se tient aux côtés de celle de Laozi et d'autres figures fondatrices comme preuve que l'immortalité taoïste n'était pas comprise comme un don surnaturel mais comme la conséquence naturelle de vivre en parfaite harmonie avec le Tao.